专家介绍：

美国麻省理工学院物理学博士
上海高级金融学院兼聘教授
上海高级金融学院中国金融研究院研究员
原中金基金总经理
原美国摩根大通银行董事总经理（MD）
CGFT项目委员会专家

专家背景：

1988 年-1994 年 博士 美国麻省理工学院

1981 年-1986 年 学士 中国科学技术大学

具有 20 多年量化投资分析经验，曾在摩根大通、花旗集团、汇丰银行、美国富国银行等多家国际知名金融机构从事量化分析和量化团队管理工作，善于解决产品定价和对冲等相关问题，有多年买方量化投资策略和套利策略研究经验。2009 年回国后在中金公司先后任数量分析组负责人、资产管理部量化投资负责人、中金基金总经理。现在上海高级金融学院从事教学研究工作。

工作履历：

2020 年 1 月-今                               
上海高级金融学院兼聘教授。 主要教学内容：金融工程、机器学习、编程和数据工具。

2018 年 9 月-今                               
上海高级金融学院中国金融研究院研究员。风险研究和金融科技研究。

2017 年 2 月-2017 年 12 月                    
北京东方睿泽投资管理有限公司联席总经理。量化投资分析研究。

2014 年 6 月-2016 年 1 月                     
宁波灵均投资管理合伙企业创始合伙人。负责量化对冲产品的策略研究及投资管理，总规模 29 亿人民币。

2009 年 2 月-2014 年 6 月                     
中国国际金融有限公司执行董事（ED）。先后任中金数量分析组负责人，中金资管量化投资负责人，中金基金总经理。

2007 年 9 月-2008 年 8 月                    
美国摩根大通银行董事总经理（MD）。Bear Stearns 纽约利率衍生产品量化组负责人，支持奇异期权交易，研究定价模型及对冲策略。开发基于copula的模型解决CMS spread range accrual的定价问题。

2005 年 8 月-2007 年 8 月                    
美国富国银行董事（Director）。Wachovia 纽约利率衍生产品量化组负责人，开发 CMS spread 期权定价模型、随机波动率 BGM 模型、信用连接 BGM 模型。

2004 年 7 月-2005 年 8 月                    
美国汇丰银行高级副总经理(SVP)。负责支持利率衍生品交易，管理指导基层分析员。开发奇异欧式期权定价模型，用事件权重扩展 SABR 波动率模型，建立利率股权连接定价模型，创建通用支付脚本语言用以定价结构化的股权产品。

1998 年 3 月-2004 年 6 月                   
美国花旗集团副总经理(VP)。利率衍生品研究组分析员，负责支持利率衍生品交易。开发多因子利率模型用以定价 Bermudan 掉期期权，研究 skew modified BGM 模型 ，创建双因子交付期权模型 用以定价债券期货。1998 年期间在 Salomon Bond Arbitrage Group，负责支持新兴市场相对价值交易。

1994 年 8 月-1998 年 3 月                           
美国摩根大通银行经理(Associate)。资产管理公司市场研究部分析员，负责提供波动率周报，用GARCH 模型预测波动率，帮助固定收益投资经理管理久期。开发房屋权益贷款（Home  Equity Loans）的预付模型和蒙特卡洛模拟用以计算债券 OAS。

1986 年 8 月-1988 年 2 月                        
中科院高能物理研究所见习工程师。技术安全室，开发蒙特卡洛模拟程序用于中子探测器的辅助设计。